Зарубіжний досвід економетричної моделі
Мета складних макромоделей комплексного соціально-економічного розвитку країни - відобразити функціонування всієї економіки. Вони поступово вдосконалюються і пристосовуються до потреб практики.
Великі економетричні моделі розвиваються головним чином у напрямі вдосконалення внутрішніх зв’язків між окремими блоками моделі й розширення її змісту, тобто у напрямі системного відображення всіх фаз процесу відтворення. Підходи до вдосконалення моделей можна розділити на дві основні групи:
Динамізація, поглиблення внутрішньої змістовності моделей;
Часова і галузева дезагрегація моделей (поява галузевих та поквартальних показників).
Перший підхід типовий для так званої голландської школи, яка заснована лауреатом Нобелевської премії професором Я. Тінбергеном. Конструкція голландських економетричних моделей має певні особливості. Більшість змінних використовується у вигляді відносних (відсоткових) річних приростів. Регресійні рівняння містять досить багато пояснюючих змінних (5-10) з різним часовим запізненням, завдяки чому досягається часткова дезагрегація і динамізація моделей.
В Голландії розробляються і використовуються також середньострокові й довгострокові економетричні моделі.
Другий підхід, типовий для так званої американської школи, характеризується галузевою і часовою дезагрегацією моделей, яка полягає у членуванні показників на галузі та квартали. Квартальні статистичні дані в більшості випадків відкориговані з урахуванням сезонів і виражені у незмінних цінах. Такі економетричні моделі є моделями середньої й великої розмірності, в результаті чого для кількісного визначення параметрів при двоступеневих оцінках доводиться використовувати деякі спеціальні методи, наприклад, метод головних компонентів.
Найбільших успіхів американська школа досягла у розробленні короткострокових моделей, для яких вихідною була модель Клєйна-Гольдбергера, опублікована 1955 р. У подальшому на її основі розробляли багато середньо- та довгострокових моделей. Модель складається з 20-ти економетричних рівнянь (в тому числі 15 регресійних стохастичних рівнянь і п’яти тотожностей). Система рівнянь містить 40 змінних (в тому числі 20 ендогенних і 20 екзогенних). Переважають рівняння лінійні. Параметри моделі розраховані на основі річних статистичних даних національних рахунків США за 20 років.[6]
Типовим прикладом екстенсивного підходу до побудови комплексної економетричної моделі є «Брукінгська модель», яка з’явилася в 1965 р. і започаткувала перехід від окремих економетричних моделей до комплексних. Вона належить до найбільш широких короткострокових економетричних моделей. Модель продовжує вдосконалюватися і використовується для імітації альтернатив економічної політики.
Економетричні моделі в країнах Східної Європи почали застосовуватися на початку сімдесятих років. Найбільш суттєвих результатів у побудові комплексних економетричних моделей народного господарства досягнуто в Росії, Україні, Угорщині, Польщі.
Серед перших макроекономічних моделей України були економетричні моделі УКР-1 та УКР-2, розроблені в НДУ при Держплані УРСР. Модель УКР-1 визначала основні агреговані республіканські показники за допомогою 13 стохастичних регресійних рівнянь і 2 тотожностей, які утворюють динамічну одночасну систему. Повторюючи загальну тенденцію розвитку економетричних моделей, на подальшому етапі досліджень модель УКР-1 оформилася в дезагреговану за галузями модель УКР-2. Ця модель була детальнішою і пристосованішою до існуючої на той час планової методики. Її структуру формували 7 взаємопов’язаних блоків («Промисловість», «Сільське і лісове господарство», «Будівництво», «Транспорт і зв’язок», «Торгівля і громадське харчування», «Інші галузі матеріального виробництва», «Підсумкові республіканські показники»). Модель УКР-2 вважалась дезагрегованою моделлю великого розміру. Вона мала 79 регресійних та 22 балансових рівнянь. [6]
