Методи оцінки, прогнозування та зниження рівня ризиків

Оцінка, прогнозування й обмеження рівня ризиків є найбільш відповідальний і методично складний етап адаптації. Якщо в умовах невизначеності при виборі рішення є можливість оцінити вірогідність вдачі, невдачі та відхилення від поставленої мети, то таке рішення містить у собі ризик. Ризикова діяльність підприємств викликана необхідністю адаптації до ринкових умов і досягнення маневровості в системі ринкових відносин.

Менеджери підприємств найчастіше стоять перед вибором: не ризикувати і задовольнятися меншим прибутком чи в розрахунку на великий прибуток йти на ризик. Але для цього важливо знати рівень припустимого ризику й імовірності програшу в ринковій боротьбі. Оскільки ризик являє собою дію в надії на щасливий результат, то приймати його на себе підприємця змушує, насамперед, невизначеність ситуації, тобто невідомість умов політичної й економічної обстановки, перспектив зміни цих умов. Чим більша невизначеність ситуації при прийнятті рішення, тим вищий рівень ризику.

Виявлення рівня ризику може здійснюватися різними методами: від складного ймовірнісного аналізу в моделях дослідження операцій до чисто інтуїтивних здогадів. У літературі подані такі методи оцінки: статистичний, експертний, комбінований. Найбільш прийнятний і широко використовується статистичний метод, тому що він дає уявлення рівня ризику в кількісному вираженні [25].

Деякі автори схильні до абсолютизації статистичного методу числення рівня ризику. Невизначеність господарської ситуації багато в чому визначається фактором випадковості. Випадковість це те, що в подібних умовах відбувається неоднаково, і тому її заздалегідь не можна передбачити.

Випадкові події в процесі їхнього спостереження повторюються з визначеною частотою. Частота являє собою відношення числа появ цієї події до загального числа спостережень. Вона звичайно має статистичну стійкість у тому розумінні, що при багаторазовому спостереженні її значення міняються незначно. Таким чином, частоти випадкової події як би групуються біля деякого числа. Стійкість частоти відбиває деяка об'єктивна властивість випадкової події, що полягає у деякій мірі його можливості. Звідси рівень ризику визначається величиною відхилень фактично отриманих доходів від їхнього середнього розміру.

Частота виникнення деякого рівня втрат знаходиться за формулою імовірності [25]

F = (1.1)

де F - частота виникнення деякого рівня втрат;- число випадків настання конкретного рівня втрат;загаль. - загальне число випадків у статистичній вибірці, що включає й успішно здійснені операції даного періоду.

Міра об'єктивної можливості випадкової події Х називається його імовірністю. Саме біля числа цієї імовірності групуються частоти події Х. Імовірність будь-якої події коливається від 0 до 1. Якщо імовірність дорівнює нулю, то вона вважається неможливою. Якщо ж імовірність дорівнює одиниці, то подія є достовірною.

Імовірність дозволяє спрогнозувати випадкові події. Вона дає їм кількісну і якісну характеристику. При цьому рівень невизначеності і ступінь ризику зменшуються. Невизначеність господарської ситуації багато в чому визначається і фактором протидії.

Згідно зі статистичними методами, рівень ризику можна вимірювати двома критеріями:

середнє очікуване значення;

коефіцієнт варіації (коливність можливого результату).

Середнє очікуване значення - це те значення величини події, що зв'язано з невизначеною ситуацією. Воно є середньозваженим для всіх можливих результатів, де імовірність кожного результату використовується як частота чи вага відповідного значення.

Але середня величина являє собою узагальнену кількісну характеристику і не дозволяє прийняти правильне рішення.

Для остаточного прийняття рішення необхідно вимірити мінливість показників, тобто визначити міру коливності можливого результату.

Коливність можливого результату являє собою ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Для цього на практиці звичайно застосовують два близько зв'язаних показники: дисперсія і середнє квадратичне відхилення.